Der UBS Bloomberg - Constant Maturity Commodity Index (CMCI) versteht sich als Index-Familie aus 28 Rohstoffkontrakten mit bis zu sieben verschiedenen Fristigkeiten in den Währungen Euro und USD.
Die Gewichtung ist komplex, wird
in zwei Stufen durchgeführt. Zunächst werden die fünf
Sektoren zu 2/3 nach wirtschaftlichen Faktoren (Inflationsraten sowie
Bruttoinlandsprodukt in den USA, der EU und Japan) und 1/3 Liquidität (Open Interest und Marktvolumen je Sektor) gewichtet.
In der zweiten Stufe erfolgen dann zu 1/3 konsumenbezogene
Gewichtungen (Dollar-Wert des globalen Konsums für jede Komponente) und 2/3 Liquidität (Open Interest und Marktvolumen je Komponente).
Die Zielgewichtung wird monatlich durchgeführt.
Zusammensetzung
Energie |
Landwirtschaft |
---|---|
WTI Rohöl (NYMEX) | Mais |
HHUB Erdgas | Sojabohnen |
Brent Rohöl | Zucker Nr. 11 |
WTI Rohöl (ICE) | Zucker Nr. 5 |
Gasöl | SRW Weizen |
Heizöl | Baumwolle |
RBOB Benzin | HRW Weizen |
Arabica Kaffee | |
Industriemetalle |
Sojabohnenmehl |
Kupfer | Sojabohnenöl |
Aluminium | Kakao |
Zink | Orangensaft |
Nickel | |
Blei | Lebendvieh |
Lebendrind | |
Edelmetalle |
Schweinebäuche |
Gold | |
Silber |
Charts:
UBS - Bloomberg, CMCI Composite Total Return Index
UBS - Bloomberg, CMCI Indizes im Vergleich seit 2009:
UBS - Bloomberg, CMCI Indizes im Vergleich seit 2007:
UBS - Bloomberg, CMCI Indizes im Vergleich seit 2002:
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